2016-FRR 문제 56
한 위험 관리자가 가치가 미화 1천만 달러인 매수 포지션을 분석합니다. 포트폴리오를 헤지하기 위해
롱 포지션에서 JPY 1 증가할 때마다 가치 JPY 0.50 감소 옵션. 처음 근사치에서,
USD 하락에 대한 전반적인 노출은 얼마입니까?
롱 포지션에서 JPY 1 증가할 때마다 가치 JPY 0.50 감소 옵션. 처음 근사치에서,
USD 하락에 대한 전반적인 노출은 얼마입니까?
2016-FRR 문제 57
회사채는 2%의 채무불이행 가능성과 60%의 채무불이행으로 거래되고 있었다. 신용으로 인해
위기는 채무 불이행 확률이 10%로 증가하고 채무 불이행으로 인한 손실이 100%로 증가했습니다. 가정
위험 프리미엄은 그대로 유지 신용 스프레드는 어떻게 변경되었습니까?
위기는 채무 불이행 확률이 10%로 증가하고 채무 불이행으로 인한 손실이 100%로 증가했습니다. 가정
위험 프리미엄은 그대로 유지 신용 스프레드는 어떻게 변경되었습니까?
2016-FRR 문제 58
헤징에 대한 다음 네 가지 설명 중 올바르지 않은 것은?
2016-FRR 문제 59
다음 중 고객 대출과 은행 간 대출의 주요 차이점은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 60
Bank Sigma는 신용 카드 회사에 대한 유동화 거래를 할 기회가 있지만 일부를 유지해야 합니다.
8백만 달러의 VaR로 추정되는 거래의 잔여 위험. 거래 수수료는 2백만 달러이며,
단기 금융 비용은 $600,000입니다. 이 거래에 대한 RAROC는 무엇입니까?
8백만 달러의 VaR로 추정되는 거래의 잔여 위험. 거래 수수료는 2백만 달러이며,
단기 금융 비용은 $600,000입니다. 이 거래에 대한 RAROC는 무엇입니까?