CFA-Level-I 문제 336
다음 중 포트폴리오 듀레이션 측정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
CFA-Level-I 문제 337
장기 투자자의 경우 상품 시장이 콘탱고 상태일 때
CFA-Level-I 문제 338
기술적 분석의 추종자는 다음을 제외하고 모두 믿습니다.
CFA-Level-I 문제 339
반기 결제로 2년 통화 스왑을 고려하십시오. 고정 엔 환율 스왑에 대한 고정 달러 환율입니다. 초기 환율은 달러당 99엔입니다. 명목 원금은 1억 달러입니다. 고정 달러 비율은 6%입니다. 고정 엔 환율은 2%입니다. 변화하는 통화 노출을 가장 잘 설명하는 답변은 무엇입니까?
CFA-Level-I 문제 340
지속시간과 볼록성에 대한 다음 해석 중 옳은 것은?
I). 유효 듀레이션은 신용 위험에 대한 채권 가격의 민감도를 고려하지 않습니다.
Ⅱ). 포트폴리오 볼록성은 개별 채권의 볼록성의 가중 평균입니다.
III). 포트폴리오 볼록성은 수익률 곡선에 평행 이동이 있는 경우에만 포트폴리오 가치의 변화에 대해 의미 있는 수치를 제공합니다.
IV). 듀레이션이 동일한 한 총알 및 바벨 포트폴리오는 항상 동일한 수준의 이자율 위험을 나타냅니다.
I). 유효 듀레이션은 신용 위험에 대한 채권 가격의 민감도를 고려하지 않습니다.
Ⅱ). 포트폴리오 볼록성은 개별 채권의 볼록성의 가중 평균입니다.
III). 포트폴리오 볼록성은 수익률 곡선에 평행 이동이 있는 경우에만 포트폴리오 가치의 변화에 대해 의미 있는 수치를 제공합니다.
IV). 듀레이션이 동일한 한 총알 및 바벨 포트폴리오는 항상 동일한 수준의 이자율 위험을 나타냅니다.